@misc{Ganczarek-Gamrot_Alicja_Wybrane_2011,
 author={Ganczarek-Gamrot, Alicja},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 255-262},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={W pracy przeprowadzono analizę porównawczą ryzyka estymowanego na podstawie klasycznego modelu GARCH oraz modelu FIGARCH na przykładzie modelu warunkowej korelacji DCC. Analiza porównawcza została przeprowadzona na bazie portfeli zbudowanych na bazie 24 szeregów czasowych z Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (TGE) od 02.03.2009 do 27.02.2011 r.},
 title={Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną},
 type={artykuł},
 keywords={model GARCH, ryzyko, energia, GARCH models, risk, energy},
}