@misc{Trzpiot_Grażyna_Tail_2011,
 author={Trzpiot, Grażyna and Majewska, Justyna},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 410-422},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={Koncepcja zależności w ogonach rozkładu stanowi obecny trend w ocenie siły ekstremalnych zależności. O ile teoria wartości ekstremalnych pozwala na konstruowanie estymatorów współczynnika zależności w ogonach, o tyle niezbędnym elementem jest testowanie tejże niezależności ze względu na fakt, iż estymatory współczynnika zależności w ogonach mogą prowadzić do błędnych wniosków. Celem artykułu jest analiza porównawcza wybranych testów niezależności w modelach rozkładów wartości ekstremalnych (test oparty na ilorazie wiarygodności oraz testy dopasowania dobroci). Na podstawie rzeczywistych stóp zwrotu wybranych indeksów z parkietów giełdowych centralnej i środkowej Europy sprawdzimy, który z rozważanych testów wykazuje najwyższą moc w testowaniu zależności ekstremalnych.},
 title={Tail Independence in Extreme Value Models - an Application for East and Central Europe Stock Exchange Markets},
 type={artykuł},
 keywords={Giełda Papierów Wartościowych, stock market},
}