@misc{Pruchnicka-Grabias_Izabela_The_2010,
 author={Pruchnicka-Grabias, Izabela},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 296-305},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={Celem badań przedstawionych w artykule jest zmierzenie rezultatów inwestycji funduszy hedgingowych w latach 2007 i 2008. Pokazano, że większość instytucji, których celem jest generowanie absolutnych stóp zwrotu, a co za tym idzie, uzyskiwanie lepszych rezultatów finansowych od inwestycji tradycyjnych bez względu na sytuację rynkową, nic uzyskała takich wyników w okresie światowej bessy. Pod uwagę wzięto takie miary, jak: stopy zwrotu, ryzyko mierzone odchyleniem standardowym oraz betą, poziom współczynnika alfa, korelacja stóp zwrotu badanych funduszy z aktywami tradycyjnymi oraz współczynnik Sharpe'a. Za benchmark przyj eto indeks S&P500. Prezentowane badania są częścią szerszych analiz prowadzonych przez autorkę dla ponad 200 funduszy hedgingowych podzielonych na poszczególne strategie inwestycyjne.},
 title={The Investment Results of Fixed Income Hedge Funds in 2007 and 2008},
 type={artykuł},
 keywords={hedge funds, investment results, alternative investments},
}