@misc{Papla_Daniel_Analiza_2010,
 author={Papla, Daniel},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 107-116},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={W warunkach dużej zmienności sytuacji na rynkach finansowych ważne jest, zdaniem autora, zbadanie, jak zmienia się w czasie zależność między instrumentami. Analiza tych zmian jest głównym celem artykułu. Drugim celem jest zbadanie różnic i podobieństw wyników otrzymanych za pomocą dwóch różnych metod zastosowanych w artykule. Instrumentami analizowanymi w artykule są akcje spółek notowanych na naszej giełdzie. Pierwsza część artykułu zawiera wprowadzenie w temat, w drugiej opisano dwie metody wykorzystane przez autora do mierzenia zmian zależności w czasie: model dynamicznego współczynnika korelacji (Dynamie Correlation Coefficient DCC) oraz funkcję powiązań ze zmiennym w czasie współczynnikiem (współczynnikami). Trzecia część zawiera prezentację wyników badań empirycznych z wykorzystaniem danych z polskiej giełdy wraz 5 ich omówieniem.},
 title={Analiza zmian zależności między notowaniami spółek na GPW w Warszawie},
 type={artykuł},
}