@misc{Czernik_Tadeusz_Ułamkowy_2010,
 author={Czernik, Tadeusz},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 37-47},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={W pracy rozważono miarę ryzyka - maksymalną stratę. Wykazano jej przydatność w optymalizacji decyzji inwestycyjnych na rynku akcji, których ewolucja opisana jest ułamkowym geometrycznym ruchem Browna. Pokazano również nietrywialną zależność prawdopodobieństwa osiągnięcia choć raz maksymalnej akceptowalnej straty od historii notowań oraz składu portfela},
 title={Ułamkowy geometryczny ruch Browna – maksymalna strata i prawdopodobieństwo ruiny},
 type={artykuł},
}