Bond Valuation and Interest Rate Models Using Mathematica - Olsarova, Ladislava (Wycena obligacji i modele stopy procentowej wykonane za pomocą programu Mathematica, 2007)
W artykule są dyskutowane zasady wyceny obligacji, modelowania stopy procentowej i czasu trwania. Najpierw wprowadzono podstawy obliczania ceny obligacji i zademonstrowano metody bootstrapowe w celu wyznaczenia stóp procentowych. Zaprezentowano także symulację modelu Coxa-Ingersolla-Rossa. Głównym celem artykułu jest demonstracja algorytmu prostych obliczeń z oprogramowaniem Mathematica.
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 142-146