Zastosowanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu brakujących danych dekadowych - Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan (The Application of Exponential Smoothing Models in Forecasting of the Decade Variables with Missing Data, 2007)
Wykorzystywanie modeli szeregu czasowego ze stałą postacią analityczną i stałymi parametrami w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych podlegających szybko zachodzącym zmianom o charakterze strukturalnym dość często nie pozwala na otrzymanie prognoz dopuszczalnych. Stąd w literaturze proponuje się wykorzystanie do tego celu modeli wyrównania wykładniczego Holta-Wintersa. Modele te dla kompletnych danych dają na ogół prognozy dopuszczalne. W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania omawianej klasy modeli do prognozowania brakujących danych dla szeregów miesięcznych. W niniejszej pracy dokonamy rozszerzenia rozważań na zmienne ekonomiczne z wahaniami o cyklu 36-dekadowym. Ich rozszerzenie na dane dekadowe nie jest tylko prostą kontynuacją rozważań dla danych miesięcznych, ponieważ istotną rolę w prognozowaniu odgrywa struktura harmoniczna zmiennych
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1163, s. 287-296