Title:

Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modelling the Loss Ratio for Dependent Classes of Insurance Using Copulas

Creator:

Wanat, Stanisław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 184-192

Abstrakt:

W pracy rozważany jest problem, jak z wykorzystaniem funkcji połączenia można uwzględniać informacje dotyczące struktury zależności w szacowaniu rozkładu zagregowanego współczynnika szkodowości i jak informacje te wpływają na wymogi kapitałowe potrzebne do zabezpieczenia się przed zagregowanym ryzykiem ubezpieczeniowym kilku grup ubezpieczeń nie na życie. Przedstawiono w niej metodę umożliwiającą szacowanie dolnego i górnego ograniczenia dystrybuanty rozkładu sumy zmiennych losowych w zależności od posiadanej wiedzy o strukturze zależności (wyrażonej językiem funkcji połączeń) oraz wyniki badań empirycznych, w których analizowano, w jakim stopniu przyjęcie określonej struktury zależności między współczynnikami szkodowości dwóch grup ubezpieczeń wpływa na wysokość wymogów kapitałowych dla zagregowanego ryzyka ubezpieczeniowego tych grup

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu