Tytuł:

On empirical best linear unbiased predictor under a Linear Mixed Model with correlated random effects

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

O empirycznym najlepszym liniowym nieobciążonym predyktorze dla pewnego modelu mieszanego

Autor:

Krzciuk, Małgorzata K.

Temat i słowa kluczowe:

Empirical Best Linear Unbiased Predictor ; small area estimation ; Monte Carlo simulation Analyses ; empiryczny najlepszy liniowy nieobciążony predyktor ; statystyka małych obszarów ; badania symulacyjne

Opis:

Econometrics = Ekonometria, 2020, Vol. 24, No. 2, s. 17-29

Abstrakt:

The problem of small area prediction is considered under a Linear Mixed Model. The article presents a proposal of an empirical best linear unbiased predictor under a model with two correlated random effects. The main aim of the simulation analyses is a study of an influence of the occurrence of a correlation between random effects on properties of the predictor. In the article, an increase of the accuracy due to the correlation between random effects and an influence of model misspecification in cases of the lack of correlation between random effects are analyzed. The problem of the estimation of the Mean Squared Error of the proposed predictor is also considered. The Monte Carlo simulation analyses and the application were prepared in R language

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2020

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/eada.2020.2.02

Język:

eng

Powiązania:

Econometrics = Ekonometria, 2020, Vol. 24, No. 2

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu