Title:

Problem danych niesynchronicznych w modelach market timing

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Nonsynchronous Trading Problem in Market Timing Models

Creator:

Olbryś, Joanna

Subject and Keywords:

dane niesynchroniczne ; modele market timing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 522-530

Abstrakt:

Problem danych niesynchronicznych nie został do tej pory zbadany w przypadku modeli market timing polskich funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza porównawcza wyników estymacji zarówno klasycznych (H-M oraz T-M), jak i zmodyfikowanych trójczynnikowych (uwzględniających czynniki Famy i Frencha) modeli market timing wybranych 15 polskich OFI akcji w okresie styczeń 2003-czerwiec 2010, w oparciu o dane dzienne, po uwzględnieniu tzw. poprawki Dimsona.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu