Tytuł:

Adaptacyjna filtracja w ubezpieczeniach

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Adaptive Filtering Analysis in Insurance

Autor:

Michalski, Tomasz ; Twardowska, Krystyna ; Tylutki, Barbara

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 216-230

Abstrakt:

We apply the so-called Kalman filter technique to predict the number of claims for future periods and the total claim payments in the collective risk model in insurance problems. The methods, based on adaptive linear discrete filtration and its averaging procedure, were examined for the probability distributions appearing in insurance. We have used the method to predict the loss reserving in automobile insurance for the next successive quarters. We get a satisfactory result. The method proposed here allows us to predict and control not only the claim amounts and numbers of claims using the absolute or cumulative values but also the loss ratios, the burning costs, the level of the reserves for unpaid compensations, the level of the catastrophic reserves or premiums. 

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.