Title:

Porównanie metod estymacji parametrów i wyboru modeli stóp procentowych

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Title in english:

Comparison of Estimation Methods of Parameters and Choice Manners of Interest Rates Models

Creator:

Mruklik, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 369-380

Abstrakt:

In the paper, we consider the problem of comparison between statistical estimation and calibration for Ornstein-Uhlenbeckean model of instantaneous interest rate r(t). Furthermore, we describe different approximation methods of realizations of process r(t). We study the influence of these approximations on estimators. Moreover, some methods of computer simulations have been also described.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2006

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II.