Tytuł:

Actuarial modelling of extreme losses

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Modelowanie aktuarialne strat ekstremalnych

Autor:

Pacáková, Viera ; Linda, Bohdan

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 369-375

Abstrakt:

W niniejszym artykule zaprezentowano wykorzystanie parametrycznych metod dopasowywania krzywych do modelowania ekstremalnych historycznych strat. Streszczono odpowiednie wyniki teoretyczne pochodzące z teorii wartości ekstremalnych (extreme value theory (EVT)) i metody przekroczeń (excess over threshold method (EOT)) oraz przedstawiono przykład zastosowania tych wynikow do danych A. McNeila (1996) dotyczących wysokich strat spowodowanych pożarami w Danii.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

ang

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1133 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)