Tytuł:

Miary zagrożenia w zarządzaniu inwestycjami

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Downside Risk Measures in Investment Management

Autor:

Dziawgo, Ewa

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1159, s. 98-105

Abstrakt:

The increase in the risk of running the business triggers the demand for new methods of risk management. The accurate risk measurement is one of the elements of risk management. There are three groups of risk measures: volatility measures, sensitivity measures, downside risk measures. The article characterizes those downside risk measures, which determine unfavourable deviation from the expected price values, or rates of return, which can be present in adverse market conditions. The article is specifically focused on VaR, as it is the measure which is a component of many models facilitating decision making process of capital allocation for executives.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1159 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)