Tytuł:

Price of Zero-Coupon Bonds in Life Insurance

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Cena obligacji zerokuponowych w ubezpieczeniach życiowych

Autor:

Marciniuk, Agnieszka

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1162, s. 129-141

Abstrakt:

W artykule zastosowano finansowy stochastyczny czynnik dyskontujący do obliczeń aktuarialnych. W wielu aktuarialnych definicjach do obliczeń stosowana jest wartość oczekiwana różnych losowych lub stochastycznych zmiennych, które zależą od czynnika dyskontującego. Jeżeli dodatkowo czynnik dyskontujący jest stochastyczny, to do obliczeń musi być użyta jego wartość oczekiwana. Okazuje się, że ta wartość oczekiwana jest właśnie ceną obligacji zerokuponowej. Przedstawione zostały 2 dyskretne modele stochastycznej stopy procentowej, zastosowane przez Bühlmanna, które zostały wykorzystane do wyznaczenia ceny obligacji zerokuponowych. Następnie cena obligacji zerokuponowych została zastosowana do obliczeń składek, rezerw oraz straty (zysku) ubezpieczyciela. 

Wydawca:

Publishing House of the Wrocław University of Economics

Miejsce wydania:

Wroclaw

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1162 ; Applications of Mathematics and Statistics in Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)