Tytuł:

Estymacja indeksu ogona rozkładu stóp zwrotu na polskim rynku akcji

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Tail index estimation of returns distribution on Polish Stock Exchange

Autor:

Pietrzyk, Radosław

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (13); 2006; nr 1126, s. 289-298

Abstrakt:

In this paper a study on tail index estimation. Some data sets requiring heavy tailed models necessitates reliable methods of estimation a parameter governing the degree of tail heaviness In this paper three estimators Hill, Pickands and Dekkers- Einmahl-de Haan and the method of maximum likelihood estimation have been verified on Polish Stock Exchange.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1126 ; Taksonomia 13 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)