Tytuł:

Zero-inflated claim count modeling and testing - a case study

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Tytuł odmienny:

Modelowanie liczby szkód z uwzględnieniem efektu nadmiernej liczby zer oraz nadmiernej dyspersji – studium przypadku

Autor:

Wolny-Dominiak, Alicja

Temat i słowa kluczowe:

claim counts ; ZIP ; ZINB ; ZIGP ; liczba szkód

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 144-151

Abstrakt:

W niniejszej pracy rozważamy zastosowanie parametrycznych modeli, służących do estymacji zmiennych licznikowych, w procesie modelowania liczby szkód w zakładzie ubezpieczeń. Portfele ubezpieczeniowe mają specyficzny charakter, a mianowicie dla bardzo dużej liczby polis nie następuje żadna szkoda, co oznacza, iż w danych występuje duża liczba zer. Zatem modelując liczbę szkód, należy brać pod uwagę ten efekt. Dlatego też w pracy testujemy trzy modele uwzględniające efekt nadmiernej liczby zer: ZIP, ZINB oraz ZIGP w porównaniu z klasyczną regresją Poissona w proponowanej 4-etapowej procedurze modelowania liczby szkód. Procedurę tę stosujemy w studium przypadku. Do wszelkich obliczeń wykorzystujemy program R CRAN

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu