Title:

Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Limiting distribution function of extreme values for the dependent sequences random variables

Creator:

Kuźmiński, Łukasz

Subject and Keywords:

statystyki pozycyjne ; dystrybuanta graniczna ekstremum ; warunki zależności D(un) i D'(un) ; indeks ekstremalny ; order statistics ; limiting distribution function of extreme ; dependence conditions D(un) and D'(un) ; extreme index

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125

Abstrakt:

W pracy przedstawiony został zarys asymptotycznej teorii wartości ekstremalnych na potrzeby zastosowań w finansach, hydrologii i ubezpieczeniach. Opracowanie zawiera twierdzenia i definicje, które pozwalają na wyznaczenie dystrybuant granicznych dla rozkładów maksimów w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy dotyczy ciągu niezależnych zmiennych losowych. Przypadek drugi dotyczy stacjonarnych procesów zmiennych losowych, dla których spełnione są warunki zależności D(un) i D'(un) (tzw. zależność gasnąca). Ostatni, trzeci przypadek dotyczy stacjonarnych procesów, dla których warunki D(un) i D'(un) nie są spełnione.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu