Tytuł:

Metody oceny jakości prognoz ryzyka rynkowego – analiza porównawcza

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Methods for evaluating Value-at-Risk forecasts – comparative analysis

Autor:

Małecka, Marta

Temat i słowa kluczowe:

VaR ; test Kupca ; test Markowa ; dynamiczny test kwantylowy ; dynamic quantile test

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323, s. 192-201

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2013, Nr 323 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu