Tytuł:

Prognozowanie bankructwa za pomocą klasyfikatorów rozmytych realizujących ideę maksymalnego marginesu

Tytuł publikacji grupowej:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Tytuł odmienny:

Bankruptcy prediction with Maximum Margin Fuzzy Classifiers

Autor:

Gąska, Damian

Temat i słowa kluczowe:

prognozowanie bankructwa ; uczenie pod nadzorem ; klasyfikatory rozmyte maksymalnego marginesu ; bankruptcy prediction ; supervised learning ; maximum-margin fuzzy classifiers

Opis:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 71-88

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu prognozowania bankructwa. Koncep-cją poddaną analizie jest wykorzystanie w tym celu metody klasyfikatorów rozmytych maksymalnego marginesu (Maximum Margin Fuzzy Classifiers – MMCF). Praca zawiera zwięzłą charakterystykę podejść stosowanych do prognozowania bankructwa. Przedsta-wiono najważniejsze teoretyczne aspekty MMFC. W części badawczej zaprezentowano wyniki analizy porównawczej, ukazując MMFC na tle tradycyjnie stosowanych metod. Badanie dotyczyły przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/sps.2015.13.06

Język:

pol

Powiązania:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu