Title:

Analiza porównawcza modeli mieszanych szacowania stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem kroswalidacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Comparative analysis of mixed models for ratemaking in non-life insurance with k-fold cross-validation

Creator:

Wolny-Dominiak, Alicja

Subject and Keywords:

stopa taryfy ; hierarchiczny mieszany model liniowy ; kroswalidacja ; ratemaking ; the hierarchical generalized linear model ; k-fold cross-validation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 229-237

Abstrakt:

W pracy przedstawiono zastosowanie hierarchicznych mieszanych modeli liniowych (HGLM) w procesie wyznaczania stóp taryf a priori. Jako zmienną objaśnianą przyjęto średnią wartość wypłacanych odszkodowań (zmienna ciągła), a jako zmienną objaśniającą – zmienne taryfikacyjne charakteryzujące przedmiot ubezpieczenia oraz osobę ubezpieczającą się (zmienne nominalne wielokategorialne). W modelach HGLM istotnym problemem obliczeniowym jest wyznaczenie dewiancji, która może być stosowana jako kryterium wyboru ostatecznej postaci modelu. Zatem w celu uproszczenia początkowej fazy obliczeniowejw taryfikacji a priori (pomijając wyznaczanie dewiancji), do oceny modelu zaproponowano wykorzystanie procedury k-krotnej kroswalidacji. Analizę przypadku przedstawiono dla portfela polis komunikacyjnych. Procedura zaimplementowana została w programie komputerowym R

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu