Filtry
  • Kolekcje
  • Publikacje grupowe
  • Typ pliku
  • Format treści
  • Autor
  • Współtwórca
  • Temat i słowa kluczowe
  • Data wydania
  • Typ zasobu
  • Język
Wyszukiwanie zaawansowane ?

Szukana fraza: [Temat i słowa kluczowe = dane niesynchroniczne] lub [Temat i słowa kluczowe = modele market timing] lub [Tytuł = Problem danych niesynchronicznych w modelach market timing] lub [Autor = Olbryś, Joanna]

Wyników: 14

Obiektów na stronie:
Dodaj wszystkie do bibliografii
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych - wykorzystanie modeli market timing

Pietrzyk, Radosław

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Efektywność inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych

Pietrzyk, Radosław

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych.

Pietrzyk, Radosław

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ocena efektywności inwestycji funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych

Pietrzyk, Radosław

2012
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions
Three-factor market-timing models with Fama and French’s spread variables

Olbryś, Joanna Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
The Intertemporal Cross Price Behaviour and the "Fisher Effect" on the Warsaw Stock Exchange

Olbryś, Joanna

2011
czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA

Olbryś, Joanna

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tarcie w procesach transakcyjnych i jego konsekwencje

Olbryś, Joanna

2012
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Estymatory miar Expected Shortfall i Value at Risk : przykłady zastosowania do pomiaru ryzyka walutowego

Olbryś, Joanna

2005
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Direct evidence of non-trading on the Warsaw Stock Exchange

Nowak, Sabina Olbryś, Joanna

2016
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 global financial crisis: contagion or integration effects?

Olbryś, Joanna Majewska, Elżbieta

2017
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions
Measurement of stock market liquidity supported by an algorithm inferring the initiator of a trade

Olbryś, Joanna Mursztyn, Michał Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja

2017
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
Granger causality analysis of the CEE stock markets including nonsynchronous trading effects

Olbrys, Joanna Majewska, Elżbieta

2013
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions
Implications of market frictions: serial correlations in indexes on the emerging stock markets in Central and Eastern Europe

Majewska, Elżbieta Olbrys, Joanna Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja

2014
artykuł

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji