Filtry
  • Kolekcje
  • Publikacje grupowe
  • Typ pliku
  • Format treści
  • Autor
  • Współtwórca
  • Temat i słowa kluczowe
  • Data wydania
  • Typ zasobu
  • Język
Wyszukiwanie zaawansowane ?

Szukana fraza: [Temat i słowa kluczowe = ZPP] lub [Temat i słowa kluczowe = modele GARCH] lub [Temat i słowa kluczowe = KMV] lub [Temat i słowa kluczowe = prawdopodobieństwo upadku] lub [Temat i słowa kluczowe = mierzenie ryzyka kredytowego] lub [Tytuł = Wykorzystanie modeli warunkowej heteroskedastyczności do wyznaczania prawdopodobieństwa niewypłacalności spółek za pomocą ZPP oraz KMV] lub [Autor = Bojan, Alina]

Wyników: 17

Obiektów na stronie:
Dodaj wszystkie do bibliografii
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną

Ganczarek-Gamrot, Alicja

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza wewnątrz sesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH

Szkutnik, Włodzimierz Pichura, Maciej

2009
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza porównawcza ryzyka Towarowej Giełdy Energii oraz Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną

Garnczarek-Gamrot, Alicja

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza zmienności indeksów branżowych GPW w Warszawie przy zastosowaniu modelu GARCH BEKK.

Kijek, Arkadiusz

2014
artykuł
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu
Risk Premium on the Short Rate Market - Comparison of the Polish and European Markets Behaviour During the Crisis

Kliber, Agata Płuciennik, Monika

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej

Węgrzyn, Ryszard

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH

Zglińska-Pietrzak, Aneta

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Tomczak, Jakub Nehrebecka, Natalia

2025
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy danych do identyfikacji zmiennych wpływających na atrakcyjność wybranych inwestycji

Bojan, Alina

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Volatility and risk models on the metal market

Krężołek, Dominik

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli Copula-GARCH

Czapkiewicz, Anna Basiura, Beata

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Comovements of stock markets in Visegrad countries in years 2004-2017

Grabowski, Wojciech

2018
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Symulacyjne badanie wpływu zaburzeń na grupowanie szeregów czasowych na podstawie modelu Copula-GARCH

Czapkiewicz, Anna Basiura, Beata

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych

Czapkiewicz, Anna Basiura, Beata

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Efficiency of investment strategy of Socially Responsible Funds calvert

Janik, Bogna

2012
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi

Czapkiewicz, Anna Jamer, Paweł

2015
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions
Testing the weak form of efficiency on Czech and Slovak stock market

Hančlova, Jana Rublikova, Eva Galanc, Tadeusz. Redakcja

2006
artykuł

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji