Filtry
  • Kolekcje
  • Publikacje grupowe
  • Typ pliku
  • Format treści
  • Autor
  • Współtwórca
  • Temat i słowa kluczowe
  • Data wydania
  • Typ zasobu
  • Język
Wyszukiwanie zaawansowane ?

Szukana fraza: [Temat i słowa kluczowe = ARCH] lub [Temat i słowa kluczowe = bordering counties currency] lub [Temat i słowa kluczowe = exchange rate volatility] lub [Temat i słowa kluczowe = GARCH] lub [Temat i słowa kluczowe = waluta powiatów graniczących] lub [Temat i słowa kluczowe = zmienność kursu walutowego] lub [Tytuł = Regional Volatility Linkages\: Impact of Neighbouring Currencies on Nigeria’s Currency Instability] lub [Autor = Babalola, Abdurrauf] lub [Autor = Muhammad, Kudu Ibn]

Wyników: 36

Obiektów na stronie:
Dodaj wszystkie do bibliografii
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zmienność kursu złotego względem euro na tle innych walut krajów Unii Europejskiej

Michalczyk, Wawrzyniec

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza wewnątrz sesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH

Szkutnik, Włodzimierz Pichura, Maciej

2009
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
Income tax: A comparison of the forecasting methodologies

Pavlik, Martin

2013
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
The impact of real exchange rate volatility on the export of Turkish electrical appliances

Cetin, Rahmi Karakaya, Etem

2013
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics
Fluctuations in exchange rate and aggregate exports in Ukraine

Agiomirgianakis, George Serenis, Dimitrios Tsounis, Nicholas

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną

Ganczarek-Gamrot, Alicja

2011
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects

Senarathne, Chamil W. Šoja, Tijana

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Vadym Masliy, ARCH-building models of time series prediction for investment

Berezka, Kateryna Masliy, Vadym

2016
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models

Będowska-Sójka, Barbara

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Should we rely on forecasts of prices or returns? The short term approach

Majerowska, Ewa

2017
artykuł
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu
Risk Premium on the Short Rate Market - Comparison of the Polish and European Markets Behaviour During the Crisis

Kliber, Agata Płuciennik, Monika

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej

Węgrzyn, Ryszard

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bootstrapowe prognozy zmienności stóp zwrotu na podstawie modelu GARCH

Zglińska-Pietrzak, Aneta

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Tomczak, Jakub Nehrebecka, Natalia

2025
artykuł
Türen und Tore aus Deutschland, Österreich und Schweiz

Nölte-Bürner, Ludwig

1921
książka
Mathematical Economics
Mathematical Economics
Can Google Trends affect sentiment of individual investors? The case of the United States

Kliber, Agata Rutkowska, Aleksandra

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wykorzystanie modeli warunkowej heteroskedastyczności do wyznaczania prawdopodobieństwa niewypłacalności spółek za pomocą ZPP oraz KMV

Bojan, Alina

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza porównawcza ryzyka Towarowej Giełdy Energii oraz Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną

Garnczarek-Gamrot, Alicja

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Volatility and risk models on the metal market

Krężołek, Dominik

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza zmienności indeksów branżowych GPW w Warszawie przy zastosowaniu modelu GARCH BEKK.

Kijek, Arkadiusz

2014
artykuł
Studia Geotechnica et Mechanica
Studia Geotechnica et Mechanica
Nonlinear buckling analysis of network arch bridges

Błonka, Adrian Skrętkowicz, Łukasz

2022
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Accuracy evaluation of modeling the volatility of VIX using GARCH model

Łęczycka, Katarzyna

2015
artykuł
Debiuty Studenckie
Debiuty Studenckie
Can Cryptocurrencies Be Treated as a Safe Haven?

Parzonka, Julia Swacha-Lech, Magdalena. Redakcja Dittmann, Iwona. Redakcja

2023
rozdział
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica
The sovereign credit default swap market – is there anything to be afraid of? A comparison of selected central and western european economies

Kliber, Agata

2019
artykuł

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji