Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Can Google Trends affect sentiment of individual investors? The case of the United States
Pobierz

Tytuł: Can Google Trends affect sentiment of individual investors? The case of the United States

Autor:

Kliber, Agata ; Rutkowska, Aleksandra

Opis:

Mathematical Economics, 2018, Nr 14 (21), s. 51-70

Abstrakt:

As the empirical studies show, investor sentiment is a significant factor in financial markets. The large-scale development of the technology has led to widespread access to information in real time (also to individual investors), which in turn has also led to the inflow of Big Data to market analysis. One of the sources of such data is the ability to track the phrases searched for in the web search engines. In our research we verify whether investor sentiment is affected by, among others, a daily Google keyword search called “Google Trends”. We consider measures of US investors’ sentiment calculated from survey studies – the AAII index. We investigate changes of sentiment and its volatility, which can be interpreted as nervousness of the market participants. We estimate a set of GARCH models with explanatory variables in conditional mean and variance. We confirm that negative keyword searches are connected with the decline of the investor confidence. The overall effect of a negative search is stronger than positive. Older searches have a weaker influence on investor sentiment than new ones – no lagged search proved to be significant

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/me.2018.14.05 ; oai:dbc.wroc.pl:70311

Język:

eng

Powiązania:

Mathematical Economics, 2018, Nr 14 (21)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Mathematical Economics

Temat i słowa kluczowe:

investor sentiment GARCH models behavioural finance Google Trends

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

15 cze 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

494

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/134857

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Can Google Trends affect sentiment of individual investors? The case of the United States 11 cze 2022

Podobne

Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

COVID-19 led to price slumps in the German stock market. Is sentiment applicable as an explanatory factor?

Hövel, Emile David Gehrke, Matthias

2022
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The influence of investor sentiment on sector indices – the INI index analysis

Rutkowska, Aleksandra

2017
artykuł
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu

Risk Premium on the Short Rate Market - Comparison of the Polish and European Markets Behaviour During the Crisis

Kliber, Agata Płuciennik, Monika

2011
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Heteroskedasticity in excess Bitcoin return data: Google trend vs. GARCH effects

Senarathne, Chamil W. Šoja, Tijana

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną

Ganczarek-Gamrot, Alicja

2011
artykuł
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Wykorzystanie Google Trends do predykcji stopy zwrotu indeksu WIG20

Niedzielska, Ewelina

2018
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wybrane behawioralne aspekty audytu wewnętrznego

Grzesiak, Lena

2018
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej

Węgrzyn, Ryszard

2014
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji