Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

The sovereign credit default swap market – is there anything to be afraid of? A comparison of selected central and western european economies
Pobierz

Tytuł: The sovereign credit default swap market – is there anything to be afraid of? A comparison of selected central and western european economies

Autor:

Kliber, Agata

Opis:

Argumenta Oeconomica, 2019, Nr 2 (43), s. 137-167

Abstrakt:

The paper concentrates on the impact of sovereign CDS (sCDS) on other financial markets within a country, and tests whether the impact changed after imposing the ban on trade of the non-covered sCDS in Europe (November 2012). The European sCDS of Poland, Hungary, and the Czech Republic (emerging markets) as well as Sweden and the United Kingdom (developed markets) are analysed over the period of 2008-2013. We investigate the influence between the sCDS and the foreign exchange market, sCDS and sovereign bonds, as well as sCDS and stock exchanges. The results vary depending on the liquidity and maturity of the analysed markets, indicating that the Central European markets used to be more prone to sunspots and volatility transmission than the Western ones. The study suggests that in most cases the impact of the CDS on other financial markets diminished after November 2012 and that the markets of speculative investment grade contributed most to the ban

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/aoe.2019.2.06 ; oai:dbc.wroc.pl:73315

Język:

eng

Powiązania:

Argumenta Oeconomica, 2019, Nr 2 (43)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Argumenta Oeconomica

Temat i słowa kluczowe:

CDS financial crisis volatility VAR GARCH Granger causality test Hong test

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2022

Data dodania obiektu:

15 lis 2019

Liczba wyświetleń treści obiektu:

368

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/141940

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
The sovereign credit default swap market – is there anything to be afraid of? A comparison of selected central and western european economies 26 maj 2022

Podobne

Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models

Będowska-Sójka, Barbara

2015
artykuł
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Rola instrumentów pochodnych w kryzysie finansowym 2008/2009

Szymańska, Justyna

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza porównawcza ryzyka Towarowej Giełdy Energii oraz Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną

Garnczarek-Gamrot, Alicja

2010
artykuł
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu
Premia za ryzyko na rynku krótkoterminowych stóp procentowych - porównanie zachowań na rynkach polskim i europejskim w okresie kryzysu

Risk Premium on the Short Rate Market - Comparison of the Polish and European Markets Behaviour During the Crisis

Kliber, Agata Płuciennik, Monika

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Accuracy evaluation of modeling the volatility of VIX using GARCH model

Łęczycka, Katarzyna

2015
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

The short-term relationships among the U.S., German and Greek bond markets in times of financial crises. A Bayesian analysis of exogeneity in the VAR-SV model

Modrzejewska, Anita Pajor, Anna

2017
artykuł
Mathematical Economics
Mathematical Economics

Can Google Trends affect sentiment of individual investors? The case of the United States

Kliber, Agata Rutkowska, Aleksandra

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej

Węgrzyn, Ryszard

2014
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji