Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk
Pobierz

Tytuł: Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk

Tytuł odmienny:

Zwiększenie precyzji analizy ryzyka w przedsiębiorstwie poprzez symulację Monte Carlo z zestawami założeń

Autor:

Kaczmarczyk, Jan

Opis:

Econometrics = Ekonometria, 2019, Vol. 23, No. 4, s. 80-95

Abstrakt:

The traditional methods of risk quantification include a sensitivity analysis, a scenario analysis and a historical simulation. The true nature of risk factors changes is ignored in the traditional ‘ceteris paribus’ approach to a sensitivity analysis, hence it can be reflected in a scenario analysis and a historical simulation. The most significant disadvantage of a scenario analysis is the limited number of scenarios, whereas a historical simulation depends on historical data availability and adequacy. The Monte Carlo simulation is a clear answer to the limitations of traditional methods. The changes of risk factors reflected in the Monte Carlo simulation are simultaneous, non-linear and interdependent. The most important aspect of this method is the stage of taking up the assumptions. The purpose of the paper is to indicate that considering several reasonable sets of assumptions for the Monte Carlo simulation simultaneously can bring even more comprehensive information about enterprise risk

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/eada.2019.4.06 ; oai:dbc.wroc.pl:74210

Źródło:

eng

Powiązania:

Econometrics = Ekonometria, 2019, Vol. 23, No. 4

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Temat i słowa kluczowe:

corporate finance risk analysis Monte Carlo simulation finanse przedsiębiorstwa analiza ryzyka symulacja Monte Carlo

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

17 lut 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

309

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/142907

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk 11 cze 2022

Podobne

Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Should One Assume the Discount Rate to Be One of the Risk Factors?

Kaczmarzyk, Jan

2023
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Prospective financial analysis with regard to enterprise risk exposure – the advantages of the Monte Carlo method

Kaczmarzyk, Jan

2016
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Sample size in multilevel structural equation modeling – the Monte Carlo approach

Sagan, Adam

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Monte Carlo valuation of the option to expand with application in multi-storey car parking

Pawlak, Marcin

2017
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności

Mirota, Fryderyk Nehrebecka, Natalia

2017
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic

Nawrocki, Piotr

artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution

Krysiak, Zbigniew

2021
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzanie ryzykiem w administracji samorządowej według badań empirycznych

Sołtyk, Piotr

2018
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji