Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Modeling and forecasting of monthly global price of bananas using seasonal ARIMA and multilayer perceptron neural network
Pobierz

Tytuł: Modeling and forecasting of monthly global price of bananas using seasonal ARIMA and multilayer perceptron neural network

Tytuł odmienny:

Modelowanie i prognozowanie miesięcznej globalnej ceny bananów z wykorzystaniem sezonowej ARIMA i wielowarstwowej sieci neuronowej perceptronowej

Autor:

Chi, Yeong Nain ; Chi, Orson

Opis:

Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3, s. 21-41

Abstrakt:

The primary purpose of this study was to pursue the analysis of the time series data and to demonstrate the role of time series model in the predicting process using long-term records of the monthly global price of bananas from January 1990 to November 2020. Following the Box-Jenkins methodology, ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] with the drift model was selected to be the best fit model for the time series, according to the lowest AIC value in this study. Empirically, the results revealed that the MLP neural network model performed better compared to ARIMA(4,1,2)(1,0,1)[12] with the drift model at its smaller MSE value. Hence, the MLP neural network model can provide useful information important in the decision-making process related to the impact of the change of the future global price of bananas. Understanding the past global price of bananas is important for the analyses of current and future changes of global price of bananas. In order to sustain these observations, research programs utilizing the resulting data should be able to improve significantly our understanding and narrow projections of the future global price of bananas

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/eada.2021.3.02 ; oai:dbc.wroc.pl:111356

Język:

eng

Powiązania:

Econometrics = Ekonometria, 2021, Vol. 25, No. 3

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Temat i słowa kluczowe:

bananas global price time series modeling forecasting seasonal ARIMA multilayer perceptron neural network banany cena globalna szeregi czasowe modelowanie prognozowanie sezonowy model ARIMA wielowarstwowa sieć nauronowa perceptronowa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

4 paź 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

132

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/153548

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Modeling and forecasting of monthly global price of bananas using seasonal ARIMA and multilayer perceptron neural network 11 cze 2022

Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Prognozowanie szeregów czasowych ze składową periodyczną z wykorzystaniem pakietu TSprediction programu R

Bartłomowicz, Tomasz

2014
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Forecasting Models Based on Fuzzy Logic: An Application on International Coffee Prices

Fatih, Chellai

2022
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

O metodzie prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych o wysokiej częstotliwości z lukami systematycznymi

Szmuksta-Zawadzka, Maria Zawadzki, Jan

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości

Szmuksta-Zawadzka, Maria Zawadzki, Jan

2011
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Algorytmy genetyczne w prognozowaniu danych giełdowych – usuwanie obserwacji nietypowych

Kucharski, Adam Galanc, Tadeusz. Redakcja

2008
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Przydatność wybranych typów sieci neuronowych do prognozowania zmienności cen energii elektrycznej

Lorek, Paweł

2011
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych

Oesterreich, Maciej

2017
artykuł

Metody i możliwości prognozowania szeregów czasowych

Kolenda, Maria Siedlecki, Juliusz. Promotor

1997
rozprawa doktorska
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji