Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Characteristics of the Polish Stock Market Correlations
Pobierz

Tytuł: Characteristics of the Polish Stock Market Correlations

Tytuł odmienny:

Charakterystyka korelacji na polskim rynku akcji

Autor:

Gałązka, Marek

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141, s. 128-136

Abstrakt:

In this paper a network structure of the Polish Stock Market (PSM), one of the emerging markets, is studied. The conceptions: Minimum Spanning Tree (MST) and Weighted Random Graph (WRG), constructed among companies listed on this stock exchange, are compared. In these models every vertex is a stock and the weight assigned to each edge in WRG is the cross-correlation coefficient. The Influence-Strength (IS) is defined at every vertex in both models: in WRG as the sum of the weights on the edges upon that vertex, in MST as the vertex degree. The IS distribution follows a power law with exponent r = 1.6 in WRG and 5 = 2.2 in MST. The both results show that there must be a few stocks whose price fluctuations can powerfully influence the price dynamics of other stocks in the same market. In both cases these are the same companies.

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:119628

Język:

eng

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 141 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 29 ; Zastosowania metod ilościowych

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Exlibris

Temat i słowa kluczowe:

emerging markets scale-free network complex system random graph financial correlations

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

24 sty 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

84

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/157812

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Characteristics of the Polish Stock Market Correlations 30 paź 2023

Podobne

Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 global financial crisis: contagion or integration effects?

Olbryś, Joanna Majewska, Elżbieta

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wyzwania strategiczne stojące przed korporacjami z krajów wschodzących

Klimek, Artur

2011
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Rapid FDI expansion of firms from emerging markets: evidence from Poland

Suk Yang, Oh Niedzielska, Marcela Julia

2017
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Government support measures for outward FDI: an emerging economy’s perspective

Gorynia, Marian Nowak, Jan Trąpczyński, Piotr Wolniak, Radosław

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Does China Switch from its "Invite-in-Go-Out" Strategy Toward a "Block-and-Attack" Strategy"? Implications for Europe

Heiduk, Guenter Szczypa, Agnieszka

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nowa transformacja ustrojowa w świetle ekonomii instytucjonalnej

Ratajczak, Marek

2017
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Interdependence of sentiment indicators − a case of the Polish OTC market

Jaworski, Piotr Mielus, Piotr

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Stock markets in BRIC: development levels and macroeconomic implications

Marszk, Adam

2015
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji