Obiekt
Tytuł: Modele MS-GARCH w modelowaniu zmienności szeregów czasowych rynku kapitałowego
Tytuł odmienny:
The Markov Switching GARCH Models in Modeling of the Time Series Volatility of Capital Market
Autor:
Opis:
Abstrakt:
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania:
Data wydania:
Typ zasobu:
Identyfikator zasobu:
Język:
Powiązania:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Źródło finansowania:
Tytuł publikacji grupowej:
Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW > Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Zasoby > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Data ostatniej modyfikacji:
30 paź 2023
Data dodania obiektu:
7 lip 2023
Liczba wyświetleń treści obiektu:
150
Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:
https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/161027
Wyświetl opis w formacie RDF:
Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:
| Nazwa wydania | Data |
|---|---|
| Modele MS-GARCH w modelowaniu zmienności szeregów czasowych rynku kapitałowego | 30 paź 2023 |
