Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Własności szeregów czasowych stóp zwrotu z inwestycji w metale nieżelazne
Pobierz

Tytuł: Własności szeregów czasowych stóp zwrotu z inwestycji w metale nieżelazne

Tytuł odmienny:

Properties of Time Series of Rates of Return on Investments in Non-ferrous Metals

Autor:

Król, Paulina

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 3, s. 28-40

Abstrakt:

Cel: Celem artykułu jest identyfikacja własności szeregów czasowych stóp zwrotu z inwestycji w wybrane metale nieżelazne z uwzględnieniem aktualnej niestabilnej sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej, jak również porównanie własności analizowanych szeregów czasowych. Metodyka: W artykule zastosowano wybrane metody statystyczne oraz ekonometryczne, metody inżynierii finansowej oraz analiz szeregów czasowych. Przedstawiono kształtowanie się cen i stóp zwrotu metali nieżelaznych (aluminium, cyny, cynku, miedzi, niklu i ołowiu) w latach 2015-2023, wyznaczono podstawowe statystyki szeregów czasowych oraz zweryfikowano normalność i stacjonarność rozkładów empirycznych. Wyniki: Najwyższy dochód przynosiły inwestycje w miedź, a najniższy – w ołów. Wszystkie szeregi czasowe cechowały się dodatnią historyczną stopą zwrotu. Stopy zwrotu z inwestycji w nikiel charakteryzowały się największą zmiennością. Rozkłady stóp zwrotu z inwestycji w miedź i cynę były lewostronnie asymetryczne, pozostałe szeregi zaś prawostronnie asymetryczne. Wszystkie empiryczne rozkłady szeregów czasowych nie były zbieżne z rozkładem normalnym, jednak wykazywały stacjonarność. Implikacje i rekomendacje: Osoby pracujące w sektorach związanych z metalami nieżelaznymi oraz inwestorzy powinni być zainteresowani znajomością własności stóp zwrotu z inwestycji w metale nieżelazne. Może to pomóc im w trafniejszym prognozowaniu cen metali nieżelaznych, a w efekcie – w dokonywaniu bardziej optymalnych transakcji na rynku. Oryginalność/wartość: W artykule zweryfikowano własności stóp zwrotu z inwestycji w metale nieżelazne wobec wysokiej zmienności panującej w ostatnich latach na rynku metali.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2024

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/pn.2024.3.03 ; oai:dbc.wroc.pl:127513

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2024; vol. 68, nr 3

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Temat i słowa kluczowe:

metale nieżelazne pandemia COVID-19 wojna w Ukrainie szeregi czasowe inwestycje alternatywne non-ferrous metals COVID-19 pandemic war in Ukraine time series alternative investment

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 wrz 2024

Data dodania obiektu:

23 wrz 2024

Liczba wyświetleń treści obiektu:

13

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/166099

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Własności szeregów czasowych stóp zwrotu z inwestycji w metale nieżelazne 24 wrz 2024

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Global value chains (GVCS) in East Asia during the COVID-19 pandemic – the perspective of Japan

Bobowski, Sebastian Drelich-Skulska, Bogusława

2022
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

The impact of the COVID-19 pandemic on the non-bank loan market in Poland

Waliszewski, Krzysztof

2020
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Analysis of the impact of the crisis caused by Covid-19 in the intercultural environment with reference to economic factors

Kadlec, Željka Žunić, Marija Lovrenović, Marijana

2021
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Cyfryzacja osób będących na emeryturze w krajach europejskich w okresie pandemii COVID-19

Jajko-Siwek, Alicja

2023
artykuł
Debiuty Studenckie
Debiuty Studenckie

Wpływ COVID-19 na rynek pracy w Polsce

Siring, Roksana Drozdowska, Małgorzata Gasz, Małgorzata. Redaktor Politaj, Adriana. Redaktor

2023
rozdział
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Municipal Own-Source Revenues in Times of the COVID-19 Pandemic

Życzkowska, Elżbieta Dziuba, Jarosław

2023
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Quality of life of people with disabilities during COVID-19 pandemic

Gałwiaczek, Sandra

2021
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Other Comprehensive Income (OCI) Influenced by the Covid-19 Pandemic – Illustrated with the Example of Entities Listed on the Warsaw Stock Exchange (GPW)

Prewysz-Kwinto, Piotr

2022
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji