Tytuł:

Wariacyjna metoda pomiaru ryzyka

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Autor:

Pawela-Wargocka, Luiza

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 2, s. 112-125

Abstrakt:

Extending notations and completing some well known results concerning the theory of measurable space the author presents a new approach to the variation of a give function. Using it one introduces the square variational average proposing it as a risk measure instead of the classical one - the standard deviation. Basic properties, examples and a number of applications to the market analysis will be given. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1088. T. 2 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. T. 2

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)