Object

Tytuł odmienny:

Study of the Efficiency of Companies from the Polish sWIG80 Index Based on Cyber_Folks S.A. and Vercom S.A.

Autor:

Kocjan, Bartosz

Współtwórca:

Pauka, Marek. Redakcja ; Słoński, Tomasz. Redakcja

Opis:

Cytuj za: Kocjan, B. (2024). Studium efektywności spółek z polskiego indeksu sWIG80 na podstawie spółek Cyber_Folks S.A. i Vercom S.A. W: M. Pauka, T. Słoński (red.), Finanse (s. 38-50). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

W niniejszej pracy podjęto próbę analizy efektywności rynku akcji w Polsce na przykładzie spółek Cyber_Folks i Vercom. W pracy wykorzystano metody analizy danych historycznych, analizy statystycznej oraz metodę symulacji strategii arbitrażowej. Wyniki analizy sugerują, że wyceny tych spółek mogą nie być w pełni efektywne, co otwiera możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków przez inwestorów stosujących strategie arbitrażowe. Badanie ujawnia istotną rozbieżność w zmienności wycen obu spółek pomimo ich ścisłego powiązania kapitałowego i podobnej charakterystyki działalności. Symulacja strategii arbitrażowej, wykorzystującej tę rozbieżność, przyniosła wysokie zyski, co dodatkowo potwierdza tezę o nieefektywności wyceny. Praca ta stanowi cenny wkład w dyskusję na temat efektywności rynku akcji w Polsce, a także wskazuje na potencjalne implikacje dla inwestorów i regulatorów rynku.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2024

Typ zasobu:

rozdział

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/2024.90.1.03 ; oai:dbc.wroc.pl:132896

Język:

pol

Powiązania:

Debiuty Studenckie

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu