Obiekt
Tytuł: Analiza wewnątrz sesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH
Tytuł odmienny:
Intraday volatility analysis of futures contracts using ARCH/GARCH models
Autor:
Szkutnik, Włodzimierz ; Pichura, Maciej
Opis:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38, s. 72-84
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania:
Data wydania:
Typ zasobu:
Identyfikator zasobu:
Język:
Powiązania:
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału:
Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW > Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Zasoby > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Data ostatniej modyfikacji:
29 paź 2024
Data dodania obiektu:
20 cze 2012
Liczba wyświetleń treści obiektu:
1 469
Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF
1478
Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:
https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/17680
Wyświetl opis w formacie RDF:
Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:
| Nazwa wydania | Data |
|---|---|
| Analiza wewnątrz sesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH | 29 paź 2024 |
Podobne
Majewska, Agnieszka
Anusik, Aleksandra
Szkutnik, Włodzimierz
Balcerowicz-Szkutnik, Maria Szkutnik, Włodzimierz
Balcerowicz-Szkutnik, Maria Szkutnik, Włodzimierz
