Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Metoda danych zastępczych w analizie nieliniowej szeregów czasowych
Pobierz

Tytuł: Metoda danych zastępczych w analizie nieliniowej szeregów czasowych

Tytuł odmienny:

Surrogate Data Method in Nonlinear Time Series Analysis

Autor:

Nowiński, Marek ; Masłowski, Michał

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2007; nr 1167, s. 180-194

Abstrakt:

The main goal of nonlinear time series analysis is to detect important, but other than linear, properties of scalar observations generated by deterministic, dynamic systems, including these affected by noise. But before applying nonlinear techniques to dynamical phenomena occurring in a real-world environment, it is necessary to ask if the use of such advanced techniques is justified by specific pattern in the data. While many processes in nature a priori seem very unlikely to be linear, the possible nonlinear nature might not be evident in their dynamics. The method of surrogate data gives us possibility to answer this question. The analysis should enable identification of deterministic nonlinear dependencies in data and possibly chaotic character of the process. One of the most important tasks is to evaluate topological invariants of the reconstructed system, which is helpful in determining its nonlinear properties. The breakthrough was made with the idea of using the surrogate data method for testing hypotheses about the form of dependencies appearing in analyzed data. This method uses specific discriminating statistics to the raw and surrogate data in order to reject possibilities that original time series data are the result of some linear stochastic process of specific kind. But if we want statistically rigorous and foolproof method, we should show some real limitations and caveats that appear in its practical use. This is the aim of this paper, together with presenting the range of tested hypotheses, discriminating statistics and algorithms generating surrogate data. The practical results of application of the surrogate data method to real economic time series are also presented.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2007

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:139388

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2007; nr 1167 ; Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

17 lis 2025

Data dodania obiektu:

15 sie 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/178156

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Metoda danych zastępczych w analizie nieliniowej szeregów czasowych 17 lis 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Test 'White's Reality Check' jako metoda weryfikacji automatycznych systemów transakcyjnych

Masłowski, Michał Nowiński, Marek

2007
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Testowanie determinizmu w ekonomicznych szeregach czasowych

Nowiński, Marek

2010
artykuł
Zagadnienie minimalizacji sumy kwadratów funkcji nieliniowych bez wykorzystania pochodnych

Nowiński, Marek Krawczyk, Stanisław. Promotor

1985
rozprawa doktorska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Testowanie nieliniowych algorytmów optymalizacyjnych – zestaw funkcji typu benchmark

Nowiński, Marek

2016
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji