Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Forecasting risk of decision - making processes
Pobierz

Tytuł: Forecasting risk of decision - making processes

Tytuł odmienny:

Prognozowanie stanów ryzyka procesów decyzyjnych

Autor:

Zemke, Jerzy

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 30-39

Abstrakt:

Czym jest ryzyko procesów decyzyjnych, czym jest powodowane? Literatura naukowa podaje wiele definicji pojęcia, co już jest niepokojące, ponieważ podejmując trud przedstawienia koncepcji prognozowania stanów ryzyka, stajemy przed wyborem definicji ryzyka, pamiętając o tym, by dokonany wybór umożliwiał jego pomiar. Definicje ryzyka mają najczęściej charakter ex post, postrzegają ryzyko jako różnicę pomiędzy oczekiwaniami dotyczącymi rezultatów podejmowanych działań a rezultatem zrealizowanym. Stanowi to istotną niedogodność, szczególnie w przypadkach gdy procesy decyzyjne są realizowane w długim okresie. Czy zatem możliwy jest pomiar ryzyka w trakcie realizacji procesów decyzyjnych, jak tego dokonać i w jakich uwarunkowaniach można ekstrapolować miary ryzyka? Analizując definicje ryzyka, tę, która jest najbardziej przydatna w rozwiązaniu podjętego w tym opracowaniu zagadnienia, podają K. i T. Jajuga, "...termin ryzyko odnosić będziemy do decyzji, a właściwie do działania podjętego w jego wyniku. Można mówić przeto o podejmowaniu ryzykownych decyzji". Autorzy jednoznacznie postrzegają decyzję ryzykowną jako niepewność co do "...możliwości kontrolowania przez ludzi czynników kształtujących rzeczywistość". Przyjęcie tej sugestii pozwala zbudować model ryzyka tożsamy z wektorem losowym o składowych będących zmiennymi kontrolnymi realizowanych procesów decyzyjnych. Umożliwia to w konsekwencji oszacowanie statystycznych miary ryzyka. Miary ryzyka określające stan ryzyka w momencie t realizowanych procesów decyzyjnych stanowią fundament zagadnienia, które zapowiada temat pracy. Chociaż są jedynie zbiorem oszacowań ryzyka, a więc oceną jego stanu, to otwierają możliwość prognozy stanów ryzyka w okresie realizacji procesów, co jest cenną informacją dla realizujących procesy decyzyjne

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24220

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

risk risk model risk measures risk states forecasting risk states ryzyko model ryzyka pomiar ryzyka stan ryzyka prognozowanie stanu ryzyka

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2019

Data dodania obiektu:

5 mar 2014

Liczba wyświetleń treści obiektu:

337

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/26787

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Forecasting risk of decision - making processes 2 paź 2019

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Składka stop-loss w zależnym modelu ryzyka

Nikodem-Słowikowska, Anna

2011
artykuł
Management Forum
Management Forum

Zarys modelu dojrzałości zarządzania ryzykiem reputacji

Głuszek, Ewa

2014
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Źródła ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw

Szewc-Rogalska, Alina

2015
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Verification of the disclosure lemma applied to the model for reputation risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding on the Polish broker-dealers market

Staszkiewicz, Piotr

2013
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications

Osińska, Magdalena

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu

Paździor, Artur

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Niestandardowe modele ryzyka – badanie wpływu stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny

Heilpern, Stanisław

2011
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną

Ganczarek-Gamrot, Alicja

2011
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji