Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia 109 164 obiektów cyfrowych
Obiekt
Tytuł: Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios
Tytuł odmienny:
Autor:
Opis:
Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41), s. 113-130
Abstrakt:
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Miejsce wydania:
Data wydania:
Typ zasobu:
Identyfikator zasobu:
Język:
Powiązania:
Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 3 (41)
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)
Prawa dostępu:
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Lokalizacja oryginału:
Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Uczestnicy Konsorcjum > 04. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu > Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UEW > Econometrics = Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis
- Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa > Zasoby > 2. Czasopisma > Czasopisma współczesne
Data ostatniej modyfikacji:
2 paź 2019
Data dodania obiektu:
11 mar 2014
Liczba wyświetleń treści obiektu:
251
Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:
https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/26856
Wyświetl opis w formacie RDF:
Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:
| Nazwa wydania | Data |
|---|---|
| Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios | 2 paź 2019 |
Obiekty Podobne
Tomczak, Jakub Nehrebecka, Natalia
Trzpiot, Grażyna Majewska, Justyna Ostasiewicz, Walenty. Redakcja Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja
Pera, Jacek
Stachura, Michał Wodecka, Barbara
Zaremba, Adam Zawadka, Dariusz
Brzęczek, Tomasz Galanc, Tadeusz. Redakcja
