Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Review of the static methods used in the measurement of the exposure to the interest rate risk
Pobierz

Tytuł: Review of the static methods used in the measurement of the exposure to the interest rate risk

Tytuł odmienny:

Przegląd statycznych metod pomiaru ryzyka stopy procentowej

Autor:

Lubińska, Beata

Opis:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 25-41

Abstrakt:

Current financial regulation requires banks to have interest rate risk methods in place commensurate with the size and complexity of the bank. The more sophisticated model, the better the prediction of the future Net Interest Income and its sensitivity to the movement of the interest rate curve. The static methods of which an overview is presented in this article, struggle with limitations such as an unchanged interest rate curve, the non-inclusion of items with optionality and many others. The objective of this article is to show how static methods progressed with time, and how some of their limitations presented by a basic Maturity Gap analysis can be addressed in an interesting way. In addition, it also provides the reader with an interpretation of the results of the analysis performed through the aforementioned methods

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/nof.2014.4.02 ; oai:dbc.wroc.pl:27323

Język:

eng

Powiązania:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 4 (21)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

re-pricing gap analysis time bucket sensitivity duration gap analysis metoda luki niedopasowania aktywów i pasywów analiza wrażliwości okresowej analiza okresowa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 mar 2022

Data dodania obiektu:

9 cze 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

421

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/30298

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Review of the static methods used in the measurement of the exposure to the interest rate risk 15 mar 2022

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Balance sheet shaping through a decision model and funds transfer pricing

Lubińska, Beata

2017
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji