Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Econometric analysis of the risk transfer in capital markets. The case of China
Pobierz

Tytuł: Econometric analysis of the risk transfer in capital markets. The case of China

Autor:

Osińska, Magdalena ; Fałdziński, Marcin ; Zdanowicz, Tomasz

Opis:

Argumenta Oeconomica, 2012, Nr 2 (29), s. 139-164

Abstrakt:

The problem of risk transferring is well known in empirical finance. Agents often try to transmit their risk from one market to another when the limit values of their potential losses are being approached or exceeded. The purpose of the paper is to find out whether the Chinese financial markets in the last decade were a source or the result of the risk. Much attention has been paid to the period of the last financial crisis. One of the important findings is that the risk, generated locally, is transmitted via sequent markets to the absorbing one. This process may last up to 40 trading days. To detect whether the risk was transmitted between two markets or not, the Granger causality tests have been applied in connection with the causality in variance as well as causality in risk. Such empirical characteristics as the value at risk and expected shortfall are considered

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:35577

Język:

eng

Powiązania:

Argumenta Oeconomica, 2012, Nr 2 (29)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Argumenta Oeconomica

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

financial markets expected shortfall Granger causality risk transfer value at risk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2022

Data dodania obiektu:

30 lis 2016

Liczba wyświetleń treści obiektu:

123

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

129

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/39063

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Econometric analysis of the risk transfer in capital markets. The case of China 26 maj 2022

Podobne

Mathematical Economics
Mathematical Economics

Aggregate dependent risks - risk measure calculation

Heilpern, Stanisław

2011
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Optimal portfolio under VaR and ES

Gurgul, Henryk Machno, Artur Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja Ostasiewicz, Walenty. Redakcja

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza zależności między procesami fundamentalnymi a rynkiem kapitałowym w Chinach

Osińska, Magdalena Fałdziński, Marcin Zdanowicz, Tomasz

2013
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Economic growth in ireland in 1980–2014. A threshold cointegration approach

Boehlke, Jerzy Fałdziński, Marcin Gałecki, Maciej Osińska, Magdalena

2018
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Study on the influence of foreign direct investment on innovations in enterprises in Poland using the ECM model

Salamaga, Marcin

2023
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Problems of monotonicity of some popular risk measures

Khemissi, Eliza

2016
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Badanie zależności pomiędzy handlem zagranicznym a PKB z wykorzystaniem modelu VAR oraz przyczynowości Grangera

Pisarski, Marcin

2013
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

How does economic policy uncertainty affect prices of housing? Evidence from Germany

Su, Chi-Wei Li, Xin Tao, Ran

2019
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji