Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

The impact of structural breaks on the long memory behaviour of external vulnerability indicator: evidence from Turkey
Pobierz

Tytuł: The impact of structural breaks on the long memory behaviour of external vulnerability indicator: evidence from Turkey

Autor:

Burcu, Kiran

Opis:

Argumenta Oeconomica, 2012, Nr 1 (28), s. 119-138

Abstrakt:

This paper investigates the long memory behaviour of the ratio of international reserves to short term external debt as an external vulnerability indicator by using classical R/S analysis, modified R/S analysis, GPH test and Robinson test over the period from 1990:01 through 2010:02. In the first part of the analysis, we ignore potential structural breaks in the data. In the second part, the structural breaks identified by Bai and Perron multiple structural break test are taken into account. In both cases, the results of the classical R/S analysis, modified R/S analysis and Robinson test show significant evidence of long memory while the results of GPH test indicate no evidence of long memory. Another finding of the paper is that taking into account structural breaks reduces the integration order

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2012

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:35591

Język:

eng

Powiązania:

Argumenta Oeconomica, 2012, Nr 1 (28)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Argumenta Oeconomica

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

long memory structural breaks detrending external vulnerability

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2022

Data dodania obiektu:

30 lis 2016

Liczba wyświetleń treści obiektu:

49

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

60

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/39080

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
The impact of structural breaks on the long memory behaviour of external vulnerability indicator: evidence from Turkey 26 maj 2022

Podobne

Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

Can the Taylor rules explain exchange rate movements? Evidence from Central and Eastern European Countries

Chi-Wei Su Deng-kui Si Hsu-Ling Chang Xiao-Lin Li

2018
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Long memory of volatility measures in time series

Wójtowicz, Tomasz Gurgul, Henryk Galanc, Tadeusz. Redakcja

2009
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The theory of long waves and institutional сhanges: the memory of generations hypothesis

Horodecka, Anna Vozna, Liudmyla

2018
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Evidence of long memory and asymmetry in the EUR/PLN exchange rate volatility

Klein, Tony Pham Thu, Hien Walther, Thomas

2016
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Długookresowe własności wolumenu obrotów i zmienności cen akcji na przykładzie spółek z indeksu DJIA

Gurgul, Henryk Wójtowicz, Tomasz Galanc, Tadeusz. Redakcja

2006
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji