Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
Pobierz

Tytuł: The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications

Tytuł odmienny:

Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań

Autor:

Osińska, Magdalena

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 4 (54), s. 9-35

Abstrakt:

Since 1982 the term “financial econometrics” has been present in the enormous literature that covers both methodologies and empirical analyses of the processes observed on the financial markets. The purpose of the presented paper is to indicate the milestones in financial econometrics and their usefulness and to show the contribution of the research from Poland into its development. ‘Pure’ financial econometrics methods are of special interest. The paper is directed at reviewing the recent methodologies and their applications. We focused on the contribution of Polish researchers into financial econometrics over the years, considering both the methodology and the applications. Some of the indicated publications are cited quite often, including international quotations, others are not very popular due to the language of the publication or the local reach of the journal, although many of them can be considered in line with the achievements that are presented in international empirical publications

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2016

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2016.4.01 ; oai:dbc.wroc.pl:36538

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 4 (54)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

financial econometrics volatility models risk measures extreme value theory microstructure behavioral information ekonometria finansowa modele zmienności miary ryzyka teoria wartości ekstremalnych mikrostruktura informacja behawioralna

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

24 mar 2017

Liczba wyświetleń treści obiektu:

463

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/40211

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications 11 cze 2022

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Modelowanie wartości ekstremalnych stóp zwrotu na podstawie danych śróddziennych

Echaust, Krzysztof

2016
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Definiowanie ryzyka

Gędek, Stanisław

2018
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie

Echaust, Krzysztof

2012
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zastosowanie estymatora K-to-rekordowego do szacowania wartości narażonej na ryzyko

Stachura, Michał Wodecka, Barbara

2012
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych

Dziel, Piotr Hrycko, Krzysztof

2017
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

O wybranych własnościach miar i ryzyka

Trzpiot, Grażyna Galanc, Tadeusz. Redakcja

2004
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Ocena trafności prognoz zmienności indeksu WIG20 konstruowanych na podstawie wybranych modeli klasy GARCH oraz rynkowej zmienności implikowanej

Węgrzyn, Ryszard

2014
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

The Foster-Hart measure as a tool for determining the set of risky portfolios that do not expose the investor to the bankruptcy

Halicki, Marcin

2016
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji