Title:

Problem wyboru optymalnej paryskiej dywidendy dla procesu ryzyka typu Lévy’ego – numeryczna analiza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Numerical analysis of dividend problem with Parisian delay for a spectrally negative Lévy risk process

Creator:

Czarna, Irmina ; Palmowski, Zbigniew

Subject and Keywords:

prawdopodobieństwo ruiny ; dywidenda ; proces ryzyka ; optymalizacja ; ruin probability ; dividends ; risk process ; optimalization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 22-37

Abstrakt:

W pracy zanalizowano problem wyboru optymalnej dywidendy, kiedy proces ryzyka jest modelowany przez spektralnie ujemny proces Lévy’ego (przed wypłatą dywidend). Dywidendy są płacone do czasu tzw. paryskiej ruiny, tzn. do czasu, kiedy proces rezerw pozostanie ujemny dłużej niż ustalony horyzont czasowy ζ > 0. W artykule przedstawiono warunki dostateczne na to, aby strategia barierowa był optymalna, gdzie maksymalizowaną funkcją wypłaty jest zdyskontowana łączna suma dywidend. Zidentyfikowano także optymalną barierę oraz dla niej wartość funkcji wypłaty. Skoncentrowano się na badaniach numerycznych dla dwóch specyficznych klas procesów ryzyka: klasycznego procesu Craméra-Lundberga oraz ruchu Browna z dryfem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu