Tytuł:

Porównanie prawdopodobieństw paryskiej i klasycznej ruiny dla procesu ryzyka typu Lévy’ego

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Comparison of Parisian and classical ruin probabilities for a Lévy risk process

Autor:

Czarna, Irmina ; Palmowski, Zbigniew

Temat i słowa kluczowe:

prawdopodobieństwo ruiny ; proces ryzyka ; optymalizacja ; ruin probability ; risk process ; optimalization

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 9-21

Abstrakt:

W pracy analizujemy prawdopodobieństwo ruiny typu paryskiego, kiedy proces ryzyka jest modelowany przez spektralnie ujemny proces Lévy’ego. Paryska ruina następuje, kiedy proces rezerw pozostaje ujemny dłużej niż ustalony horyzont czasowy ζ > 0.W pracy przedstawimy jednolite wzory na klasyczne prawdopodobieństwo ruiny oraz prawdopodobieństwo typu paryskiego. Otrzymane wyniki zapisane są w języku tzw. funkcji skalujących, których transformata Laplace’a jest dana przez podstawową charakterystykę procesu Lévy’ego, jaką jest wykładnik Laplace’a. Siła tej nowej metody zostanie przedstawiona na przykładzie kilku wybranych procesów ryzyka, m.in. przeanalizujemy klasyczny proces Craméra-Lundberga oraz ruch Browna z dryfem. W pracy pokażemy także numeryczne porównanie, jak opóźnienie paryskie wpływa na prawdopodobieństwo ruiny

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu