Tytuł:

Niestandardowe modele ryzyka – badanie wpływu stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł odmienny:

Nonstandard risk models – study of influence of the degree of dependence on the probability of ruin

Autor:

Heilpern, Stanisław

Temat i słowa kluczowe:

proces ryzyka ; ruina ; zależność ; funkcje łączące ; risk model ; ruin ; dependence

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011; Nr 207; s. 79-91

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest niestandardowym modelom ryzyka, rozpatrywanymz punktu widzenia teorii ruiny. W modelach tych odstąpiono od klasycznych założeń dotyczących niezależności. Dopuszczono zależność wielkości wypłat oraz momentów ich wystąpienia. W pracy rozpatrywane są zarówno ciągłe, jak i dyskretne procesy ryzyka. Zbadano wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. W niektórych modelach zaobserwowano występowanie dużych nieregularności, braku monotoniczności badanych relacji

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu