Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności
Pobierz

Tytuł: Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności

Tytuł odmienny:

Dynamic panel data models in corporate finance research on the example of cash holdings

Autor:

Mirota, Fryderyk ; Nehrebecka, Natalia

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 4 (58), s. 37-61

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie jakości oszacowań otrzymywanych w wyniku zastosowania estymatorów dynamicznych modeli panelowych w odniesieniu do badań z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie transakcyjnej rezerwy płynności oraz przedstawienie praktycznych wskazówek dla autorów artykułów empirycznych, służących poprawie jakości estymacji rozważanych przez nich modeli. Porównanie oszacowań przeprowadzono na podstawie symulacji Monte Carlo, wykorzystujących dane o spółkach notowanych na GPW w latach 1999-2012. Wykazano, iż długość panelu oraz występowanie korelacji między efektem indywidualnym podmiotu a początkowymi wartościami zmiennej objaśnianej determinują wybór adekwatnej metody estymacji

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/ekt.2017.4.03 ; oai:dbc.wroc.pl:40218

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 4 (58)

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

Monte Carlo simulation transakcyjna rezerwa płynności dynamiczne modele panelowe symulacje Monte Carlo dobór adekwatnej metody estymacji corporate cash holdings dynamic panel data selectionof adequate estimation method

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2022

Data dodania obiektu:

5 mar 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

648

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/45031

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności 11 cze 2022

Podobne

Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Several sets of assumptions for the Monte Carlo simulation for a more precise analysis of enterprise risk

Kaczmarczyk, Jan

2019
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Sample size in multilevel structural equation modeling – the Monte Carlo approach

Sagan, Adam

2019
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Monte Carlo valuation of the option to expand with application in multi-storey car parking

Pawlak, Marcin

2017
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Determinanty inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od cash flow i warunków kredytowych

Nehrebecka, Natalia Białek-Jaworska, Anna

2016
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Effectiveness of Monte Carlo Simulations of the S&P 500 Index before and after the Outbreak of the SARS-COV-2 Pandemic

Nawrocki, Piotr

artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution

Krysiak, Zbigniew

2021
artykuł
Argumenta Oeconomica
Argumenta Oeconomica

The role of trade credit in business operations

Białek-Jaworska, Anna Nehrebecka, Natalia

2016
artykuł
Financial Sciences. Nauki o Finansach
Financial Sciences. Nauki o Finansach

Inwestycje dywersyfikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne

Nehrebecka, Natalia Białek-Jaworska, Anna

2015
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji