Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-Garch w pomiarze ryzyka metodą VaR
Pobierz

Tytuł: Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-Garch w pomiarze ryzyka metodą VaR

Autor:

Piontek, Krzysztof ; Papla, Daniel

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 2, s. 126-138

Abstrakt:

In this paper an example of utilizing multi equations AR-GARCH models in measuring risk of two elements portfolio using a variation - covariation method is presented. This modern - conditional - approach was compared with more classic, non-conditional method, which assumes that parameters of multidimensional density function are constant in time.In first part of this paper few essential concepts related to VaR and its measurement using variance-covariance matrix are introduced. In second part two models of returns and methods of calculating vector of conditional means and conditional variance-coviariance matrix are presented, one model is non-conditional, second is a multidimensional AR-GARCH model. Then tests of goodness of VaR models are presented. Empirical example, in which data from chosen worlds and Polish capital markets were used, concludes the paper. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2005

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:131960

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1088. T. 2 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. T. 2

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 lut 2025

Data dodania obiektu:

26 lut 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

19

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/170702

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-Garch w pomiarze ryzyka metodą VaR 26 lut 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny

Papla, Daniel Piontek, Krzysztof

2006
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Struktura zależności a miary ryzyka na przykładzie indeksów giełd światowych i GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2009
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przykład zastosowania funkcji powiązań Farliego-Gumbela-Morgensterna w analizie zależności między wybranymi akcjami notowanymi na GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2008
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza zmian zależności między notowaniami spółek na GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przykład zastosowania metod analizy wielowymiarowej w analizie zarażania rynków finansowych

Papla, Daniel

2012
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Klasyfikacja spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions)

Papla, Daniel

2006
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Analiza stóp zwrotu indeksów giełd w Polsce i na świecie z wykorzystaniem warunkowego rozkładu α-stabilnego i funkcji copula

Papla, Daniel

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych

Piontek, Krzysztof

2007
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji