Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Right Tail of the Unemployment Duration in the Czech Republic
Pobierz

Tytuł: Right Tail of the Unemployment Duration in the Czech Republic

Autor:

Čabla, Adam

Opis:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers, s. 59-74

Abstrakt:

The aim of the paper is to compare three different approaches to modelling the distribution with supposed heavy tail using data about unemployment duration in the Czech republic – two models of spliced distributions and model with dynamic weights. All three aproaches are based on the Pickands-Balkema-de Haan theorem and incorporate the parametric distribution of the body of the probability distribution and generalized Pareto distribution used for the modelling of the right tail. The data come from the Labour Force Survey from three distinct periods - before the last economic crisis, during it and during the recovery from the crisis. The paper shows the differences between the right tails of the three periods and discussion of the used methods

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

materiały konferencyjne

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/amse.2017.20.05 ; oai:dbc.wroc.pl:39102

Język:

eng

Powiązania:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

20-th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics. International Scientific Conference: Szklarska Poręba, 30 August- 3 September 2017. Conference Proceedings Full Text Papers

Format:

application/pdf

Temat i słowa kluczowe:

Unemployment Duration Labour Force Survey Right Tail Extreme ValueTheory Spliced Models Dynamic Weight Mixture Model

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 paź 2022

Data dodania obiektu:

3 sty 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

343

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

342

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/43434

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Right Tail of the Unemployment Duration in the Czech Republic 11 paź 2022

Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Modelowanie wartości ekstremalnych stóp zwrotu na podstawie danych śróddziennych

Echaust, Krzysztof

2016
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

Modelling extreme market risk of Polish banks' debt instruments' portfolios

Łupiński, Marcin

2013
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Analiza przekroczeń wysokości depozytów zabezpieczających na podstawie kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie

Echaust, Krzysztof

2012
artykuł
Operations Research and Decisions
Operations Research and Decisions

Estimation of value at risk: extreme value and robust approaches

Trzpiot, Grażyna Majewska, Justyna Ostasiewicz, Walenty. Redakcja Mercik, Jacek Wiesław. Redakcja

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zastosowanie estymatora K-to-rekordowego do szacowania wartości narażonej na ryzyko

Stachura, Michał Wodecka, Barbara

2012
artykuł
Ekonometria = Econometrics
Ekonometria = Econometrics

The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications

Osińska, Magdalena

2016
artykuł
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych

Dziel, Piotr Hrycko, Krzysztof

2017
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rozbieżności szacunków NSP 2011 i BAEL

Gołata, Elżbieta Dehnel, Grażyna

2013
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji