Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Struktura zależności a miary ryzyka na przykładzie indeksów giełd światowych i GPW w Warszawie
Pobierz

Tytuł: Struktura zależności a miary ryzyka na przykładzie indeksów giełd światowych i GPW w Warszawie

Tytuł odmienny:

Dependence Structure and Risk Measures on the Example of Indexes of World Stock Markets and Warsaw Stock Exchange

Autor:

Papla, Daniel

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 47, s. 390-397

Abstrakt:

Research hypothesis of this paper is as follows: misspecified model of dependency between elements of financial assets portfolio may lead to errors in risk evaluation measured by such measures like Value at Risk (VaR) or Conditional Value at Risk (CVaR). In the case of research included in this paper several copula functions were used to verify research hypothesis as a model of dependence structure. Goodness of fit obtained with each parametric copula was measured with Anderson-Darling, Integrated Anderson-Darling and entropy test (with use of empirical copula). The research hypothesis was verified by Monte-Carlo simulation o Value at Risk using copula function parameter estimation for each pair of stock market indexes. (original abstract)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2009

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:124234

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 47 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Taksonomia 16

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

26 wrz 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

48

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/162545

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Struktura zależności a miary ryzyka na przykładzie indeksów giełd światowych i GPW w Warszawie 30 paź 2023

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przykład zastosowania funkcji powiązań Farliego-Gumbela-Morgensterna w analizie zależności między wybranymi akcjami notowanymi na GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2008
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Analiza zmian zależności między notowaniami spółek na GPW w Warszawie

Papla, Daniel

2010
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Przykład zastosowania metod analizy wielowymiarowej w analizie zarażania rynków finansowych

Papla, Daniel

2012
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Klasyfikacja spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem funkcji powiązań (copula functions)

Papla, Daniel

2006
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Analiza stóp zwrotu indeksów giełd w Polsce i na świecie z wykorzystaniem warunkowego rozkładu α-stabilnego i funkcji copula

Papla, Daniel

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-Garch w pomiarze ryzyka metodą VaR

Piontek, Krzysztof Papla, Daniel

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny

Papla, Daniel Piontek, Krzysztof

2006
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji