Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej w dyfuzyjnym modelu Coxa - Lower Silesian Digital Library

Skip to main menu
Skip to search engine
Skip to content
Skip to footer

Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej w dyfuzyjnym modelu Coxa

Download

Title: Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej w dyfuzyjnym modelu Coxa

Title in english:

Approximations of the Ruin Probability of an Insurance Company in a Diffusion Cox Model

Creator:

Palmowski, Zbigniew

Description:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1108, s. 34-54

Abstrakt:

Schmock suggested a random intensity of arrivals of claims in the portfolio of the vehicle insurance policies of the Winterhur insurance company in Switzerland. This variability may be explained by a random number of policies in a portfolio, increasing market share, change of habits of the clients, dependence on the season and so on. To catch these changes in the intensity of the arrival process of the claims we analyze diffusion type of variability. In the paper we construct diffusion Cox model describing the risk reserve process of an insurance company. In this model we prove Lundberg inequalities and approximations of the ruin probability. Ruin probability describes the chance that reserves of an insurance company become negative and it is a basis for calculating the risk of the insurer. It is then one of the most basic quantities in the insurance theory. In this paper we will explain the difference of the fluctuations of the reserves of an insurance company in the case of small, classic arriving claims and huge claims coming from storms, earthquakes, terrorist attacks etc. Mathematical methods are based on the martingale techniques and the theory of heavy-tailed random walks introduced in author's papers.

Publisher:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Place of publication:

Date:

Resource Type:

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:132798

Language:

Relation:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1108 ; Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Group publication title:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Object collections:

Last modified:

Jul 28, 2025

In our library since:

Mar 23, 2025

Number of object content hits:

15

All available object's versions:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/171460

Show description in RDF format:

Show description in OAI-PMH format:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Edition name	Date
Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej w dyfuzyjnym modelu Coxa	Jul 28, 2025

Objects Similar

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

A note on VAR for the winner’s curse

Palmowski, Zbigniew

2017

artykuł

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion

Palmowski, Zbigniew Tumilewicz, Joanna

2017

artykuł

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności

Krawiec, Michał Palmowski, Zbigniew

2017

artykuł

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Problem wyboru optymalnej paryskiej dywidendy dla procesu ryzyka typu Lévy’ego – numeryczna analiza

Czarna, Irmina Palmowski, Zbigniew

2011

artykuł

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Porównanie prawdopodobieństw paryskiej i klasycznej ruiny dla procesu ryzyka typu Lévy’ego

Czarna, Irmina Palmowski, Zbigniew

2011

artykuł

More

Citation style:

Chicago ISO690 APA IEEE Harvard

Contact details

Address

Wrocław University of Science and Technology (Coordinator)
Library of Wrocław University of Science and Technology
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Poland

Phone

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

Visit us!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

This page uses 'cookies'. More information