Wyszukiwanie zaawansowane ?

Obiekt

Pomiar ryzyka modelu w wycenie opcji
Pobierz

Tytuł: Pomiar ryzyka modelu w wycenie opcji

Tytuł odmienny:

Model risk valuation in option pricing

Autor:

Kuziak, Katarzyna

Opis:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (13); 2006; nr 1126, s. 93-102

Abstrakt:

Empirical research conducted in index option pricing models pointed out that results are very sensitive to assumptions laying upon them and necessity of managing this type of risk. One of the steps in risk management process is the risk measurement. For the options good risk measure is vega coefficient (first derivative of the option value with respect to volatility of underlying). Models risk measurement in the index option pricing area was illustrated with estimation error example (bad specification of stochastic process for the rate of return). Vega coefficients were calculated based on market prices also. So called empirical vega do not show any regularities and it is not characterized by the same properties as vega coefficient which is calculated from the models.

Wydawca:

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2006

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:141640

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2006; nr 1126 ; Taksonomia 13 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II. Tytuł projektu: Nauka dla Społeczeństwa: Prace Naukowe AEW w otwartym dostępie (2005-2008)

Tytuł publikacji grupowej:

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Exlibris

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 lis 2025

Data dodania obiektu:

11 lis 2025

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.kdm.wcss.pl/publication/180470

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Pomiar ryzyka modelu w wycenie opcji 11 lis 2025

Obiekty Podobne

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Metody matematyczne w procesie zarządzania ryzykiem rynkowym

Kuziak, Katarzyna

2005
artykuł
Arbitraż w teorii i praktyce rynków finansowych

Kuziak, Katarzyna Jajuga, Krzysztof. Promotor Jurek, Witold Józef. Recenzent Ronka-Chmielowiec, Wanda Maria. Recenzent

2000
rozprawa doktorska
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Metody analizy ryzyka operacyjnego

Kuziak, Katarzyna

2006
artykuł
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Modelowanie rozkładu strat w pomiarze ryzyka operacyjnego

Kuziak, Katarzyna

2008
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Zagadnienie ryzyka modelu w zarządzaniu ryzykiem

Kuziak, Katarzyna

2005
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Pomiar ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa

Kuziak, Katarzyna

2007
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Zarządzanie ryzykiem prawnym w przedsiębiorstwie

Kuziak, Katarzyna

2008
artykuł
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Zarządzanie ryzykiem w polskich spółkach publicznych - badania empiryczne

Kuziak, Katarzyna

2007
artykuł
Więcej
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Dane kontaktowe

Adres

Politechnika Wrocławska (Koordynator Konsorcjum DBC)
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław, Polska

Telefon

(+48) 71-320-38-30
(+48) 71-320-47-50

E-Mail

bc@pwr.edu.pl

Odwiedź nas!

https://biblioteka.pwr.edu.pl/

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji